Web-Seminar
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KI-gestützte Prognosemodelle zur Ermittlung von Kreditausfallwahrscheinlichkeit in Kreditinstituten

Infos

Nicht zuletzt angesichts der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen gewinnt die Risikovorsorge in der Finanzbranche an Bedeutung. Steigende Kreditausfälle sind dabei ein wichtiges Thema. Mit den Verfahren des Maschinellen Lernens können Kreditausfallwahrscheinlichkeiten modelliert werden.

Vor diesem Hintergrund laden wir Sie herzlich ein zu unserem interaktiven Web-Seminar:

„KI-gestützte Prognosemodelle zur Ermittlung von Kreditausfallwahrscheinlichkeit in Kreditinstituten“
am Mittwoch, den 28.09.2022 von 14:00 bis 16:00 Uhr,

das einen praxisorientierten Überblick über die Vor- und Nachteile von Machine-Learning-Verfahren in Kreditinstituten gibt – insbesondere im Vergleich mit klassischen Scoring-Verfahren. Auch werden typische Unterschiede in der Modellierung beleuchtet. Ihre Referenten stellen das aktuelle regulatorische Umfeld vor und diskutieren mit Ihnen auch das Thema Explainable AI (XAI). 

Das digitale Web-Seminar bietet außerdem eine ausgezeichnete Plattform für Ihre konkreten Fragen an die Referenten sowie den Erfahrungsaustausch mit den anderen TeilnehmerInnen.

Ihre Referenten:
Sandra Koch | Senior Analyst Consultant, SCHUFA Holding AG
Dr. Gideon May | Senior Analyst Consultant, SCHUFA Holding AG

Für Ihre Fragen steht Ihnen Frau Eva M. Bach gern zur Verfügung
(Tel. 0221/5490-160 oder per E-Mail an eva-maria.bach(at)bank-verlag.de). 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

ReferentInnen

  • Sandra Koch

    ist Senior Analyst Consultant der SCHUFA Holding AG und verantwortet in dieser Rolle u. a. die Planung und Durchführung von Scoring-Projekten sowie die Beratung von Banken in diversen Analyse-Themen. Ihre Expertise, die sie seit über 13 Jahren bei der SCHUFA in verschiedenen Positionen einsetzt und weiter vertieft, erstreckt sich dabei insbesondere auf das Retail-Geschäft und den Inkasso-Bereich. Zwischenzeitlich konnte sie ihre profunden Kenntnisse bei der Targobank AG und der auxmoney GmbH einbringen, wo die Schwerpunkte ihrer Arbeit in der Modellierung von Kreditantragsrisiken und der Automatisierung von Mahnprozessen lagen. Sie studierte Mathematik an der Universität Essen mit dem Schwerpunkt Statistik und Versicherungsmathematik.

  • Dr. Gideon May

    ist als Senior Analyst Consultant bei der SCHUFA Holding AG u. a. verantwortlich für die Planung und Durchführung von Scoring-Projekten. Der inhaltliche Schwerpunkt seiner Arbeit liegt dabei auf dem B2B-Kundengeschäft und der Entwicklung und Implementierung innovativer Lösungen mittels Machine-Learning-Technologien. Zuvor war er mehrere Jahre für die Modellierung von Kreditrisiken in Banken zuständig. Dabei gehörten sowohl IRB-Modelle (PD, LGD) als auch ICAAP-Verfahren (Kreditportfoliomodelle, Stresstestanalysen) zu seinen Aufgaben. Er studierte Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt quantitative Methoden an der Universität Tübingen und promovierte dort anschließend am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie über das Anlageverhalten deutscher Privathaushalte.

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