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BaFin und Bundesbank: Kleinere Banken bewähren sich im Stresstest

BaFin und Bundesbank haben einen speziellen Covid-19-Stresstest für kleinere Banken unter nationaler Aufsicht durchgeführt. Demnach sind die Institute „auch bei einem schweren Einbruch des Bruttoinlandsprodukts im Durchschnitt ausreichend kapitalisiert“, wie es in einem Beitrag des BaFin-Journals für Juli 2020 hieß. Geprüft wurden demnach so genannte LSIs (Less Significant Institutions), also weniger bedeutende Institute. 

Die beiden Aufsichtsbehörden modellierten den Angaben zufolge verschiedene Einbruchsszenarien des BIP für das aktuelle Jahr. Die LSIs – an der Zahl rund 1400 kleine und mittelgroße Kreditinstitute – waren demnach vor der Corona-Pandemie mit einer durchschnittlichen harten Kernkapitalquote (CET1-Quote) von 15,9 Prozent solide kapitalisiert. Bei einem unterstellten BIP-Einbruch von 8,1 Prozent im Jahr 2020, der dem Basisszenario der aktuellen Konjunkturprognose der Bundesbank von -7,1 Prozent nahekomme, ergibt sich dem Stresstest zufolge ein Rückgang der durchschnittlichen harten Kernkapitalquote von 4,1 Prozentpunkten auf 11,8 Prozent per Ende 2020. Wesentliche Treiber seien das Kredit- und das Marktrisiko, hieß es.

Simulation einer schweren Rezession

Sollte der BIP-Einbruch mit -10,8 Prozent noch schwerer ausfallen, ergebe sich im Covid-19-Stresstest ein Rückgang der durchschnittlichen harten Kernkapitalquote um 4,7 Prozentpunkte auf 11,2 Prozent. Der höhere Stresseffekt resultiere aus zusätzlichen Verlusten aus dem Kreditrisiko. Auch bei diesem schwereren BIP-Einbruchsszenario von -10,8 Prozent im Jahr 2020 wären demzufolge die deutschen LSIs im Durchschnitt weiterhin ausreichend kapitalisiert. Maßnahmen, mit denen die Institute gegensteuern könnten, sowie die Effekte staatlicher Hilfsprogramme blieben der BaFin zufolge im Stresstest unberücksichtigt.

Auch aufgrund der Stützungsmaßnahmen des Bundes rechneten viele LSIs erst in der zweiten Jahreshälfte 2020 sowie im Jahr 2021 mit einem Eintritt von Kreditausfällen, hieß es weiter. Es sei aber davon auszugehen, dass Corona die Ertragslage der Institute zusätzlich zu der andauernden Niedrigzinsphase weiter belasten werde – nur eben zeitverzögert.

Der Covid-19-Stresstest sei ein Teil der aufsichtlichen Strategie, so die BaFin. In Kombination mit den zu erwartenden Kreditausfällen zeige sich: „Für Entwarnung ist es noch zu früh“, so das Resümee. (ud)

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